クッキーを保存・送信しながらWebアクセスする

urllib2とcookielibを使います。
クッキーファイルの読み書きはcookiejar.load()、cookiejar.save()で明示的に行います。

from cookielib import LWPCookieJar
from urllib2 import HTTPCookieProcessor
from urllib2 import HTTPHandler

cookiejar = LWPCookieJar('cookie.txt')
cookiejar.load()
cookieprocessor = HTTPCookieProcessor(cj)
httphander = HTTPHandler()
opener = build_open(httphander, cookieprocessor)

url = '...'
response = opener.open(url)

cookiejar.save()

ここではPerlのLWPモジュールと同じ形式で保存するLWPCookieJarクラスを使いましたが、他にMozilla系ブラウザと同じ形式で保存するMozillaCookieJarクラスがあります。
MozillaCookieJarを使えば、FirefoxやLynxなどのブラウザと共通のクッキーを使ってアクセスできます。ただしPythonスクリプトからブラウザのクッキーファイルに直接saveするのは好ましくありません。もしブラウザが実行中だった場合、ブラウザの終了でクッキーが上書きされてしまうからです。